Tutarlılık bir baştan çıkarıcıdır.Slaven Vlasic/Getty Images Wall Street her zaman Kutsal Kâseler ile dolup taşar - bu tahminler, stratejiler, gizli formüller ve uhrevi bilgi ve zenginlik vaat eden dahice yorumlar. güven . Bunlar çoğunlukla yatırım dünyasında bir siyah kutu — girdilerin ve çıktıların bilindiği, ancak dahili analitik çalışmaların yalnızca yüksek rahiplerin tüketimi için çok gizli bırakıldığı kapalı bir sistem. Ancak kara kutu konumlandırma, pazarların çok ötesine geçer. Modern, birbirine bağlı bir çağda, çok akıllı bir adamı, sıra sıra bilgisayarları, özel formülleri ve yalnızca bir akıllı adamın görebileceği kodu aldığınızda ve ardından bir dizi başarılı sonuç eklemeniz şaşırtıcı değildir. tahminler , bum — sonunda aniden para kazanan inek, sosyal medya için yapılmış bir süperstar elde edersiniz. tahmin proletarya için harika.
Nate Silver bu insan. Düşünmek:
- 2008 ABD başkanlık seçimlerinde 50 eyaletten 49'unda sonuçları başarıyla açıkladı.
- 2012 ABD başkanlık seçimlerinde 50 eyaletten 50'sinde sonuçları başarıyla açıkladı.
Silver bir gecede akıllı numaraların gözdesi oldu. Beyzbol istatistik uzmanından siyasi istatistik uzmanına geçti. Seçimler için matematiksel modeli, siyasi gazetecileri ve yorumcuları kendi oyunlarında yendi - siyaset için Moneyball anlatısında da öyle. Kısa sürede Twitter'daki takipçileri 1 milyonu aştı, kitabı en çok satanlar listesine girdi ve FiveThirtyEight.com her yerde, hatta, Hisse Senedi Piyasası Endişeli? Ne Yaparsanız Satmayın.
Yine de 2016 başkanlık yarışını izleyen herkes için Silver'ın siyasi tahminleri duvara çarptı. 2016 yılı boyunca Silver, yanan bir kedi gibi etrafta fırlayan günlük seçim oranları yayınladı - yeni guru statünüz sizi bir yıldan fazla bir süre boyunca bir seçim döngüsünün her günü tahminler sunmaya zorluyorsa, bu şaşırtıcı değil.
Biz ölümlüler için tutarlılığın, yüksek eğitimli ve varlıklı kişiler için bile bir baştan çıkarıcı olduğunu kabul ediyorum. Bir iş arkadaşım, başarılı bir iş adamı ve birkaç yıl önce öğle yemeği yedim. Konuşmamız sırasında çok iyi bilinen bir hedge fon dolandırıcılığına (Madoff değil) bulaştığından bahsetti. Çok fazla açıklama yapmadan önce ona her ay getirilerinin olumlu olup olmadığını sordum. Her ay, diye cevap verdi. Daha sonra, onu Google'da aradım ve gerçekten de birkaç milyon dolar kaybettiğini öğrendim.
Bu kesinlik, öngörü arzusu, gözlemci için modern toplumda her yerdedir. Spor da mı? Emin ol. Bir Pazartesi Gecesi Futbolu maçı sırasında, spikerlerden biri olan Ron Jaworski, futbol oyunu oynamak için sayıları ve olasılıkları bir perspektife koydu: Oyun çağrısı kesinlik değil olasılık ile ilgilidir.
Kulağa öyle geliyor kolay Sindirmek. Ama değil. Bu kesinlik eksikliği, çoğu zaman en derin korkularımızın tetikleyicisidir. David Rock'ın Psychology Today'de muammayı çivileyen harika bir parçası vardı:
Muhasebe ve danışmanlığın bazı bölümleri, stratejik planlama ve 'tahmin' yoluyla yöneticilerin artan bir kesinlik algısı yaşamalarına yardımcı olarak para kazanır. 2008 mali piyasaları geleceğin doğası gereği belirsiz olduğunu bir kez daha gösterirken, kesin olan tek şey insanların en azından daha az belirsiz hissetmek için çok para ödeyecekleri. Bunun nedeni, belirsizliğin beyne hayatınız için bir tehdit gibi gelmesidir.
Bu yüzden Silver bu kadar popüler oldu - korkuyu ortadan kaldırdı - ya da en azından anlatı buydu. Ama tüm numaraları bilen adam bile numaralardan uzaklaştı. Zahmetli mea culpa, How I Acted Like a Pundit and Screwed Up on Donald Trump'ta istatistiksel modellerini Donald Trump'ın adaylığı üzerinde kullanmadığını itiraf etti. Bunun yerine, istatistiksel modelin beni çok ünlü yaptığı, artık güvenebileceğin, tipik bir uzman değilim, önyargıları olan bir hikaye satırında patlayan eğitimli tahminler kullandı. suyun dışında. Daha da kötüsü, Silver'ın yaptığı tahminler , aslında ne olursa olsun haklı olduğunu söyleyebilirdi. Silver'ın takipçileri için, 2016'daki riskten korunma tahminleri, tartışılabilir matematik , önemli değil:
Nate'in kaydına bakın. Trump bir aykırı.
yeterli değildi tarihi veri.
O alır çoğu onların hakkı.
Nate'in kazanma yüzdesi çok yüksek.
Bu zayıf tepkiler, Silver'ın yaklaşımında hatalı bir temel olduğunu gösteriyor. Belirsizlik karşısında karar verme alanındaki en büyük düşünürlerden biri olan Michael Mauboussin şunları öğretiyor: Çarpıcı olan, at bahisleri, kumarhane kumarları ve yatırım da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önde gelen düşünürlerin hepsinin aynı noktayı vurgulamasıdır. . Biz buna Babe Ruth etkisi diyoruz: Ruth çok başarılı olmasına rağmen, beyzbolun en iyi vuruşçularından biriydi.
Başka bir şekilde söyledi: Beklenen değer açısından düşünmek istiyorsunuz. Yine de bu, her iki tarafın da kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım tasavvur ettiği tek seferlik bir seçim için düşünmek için değerli veya yararlı bir yol değil. Ama kesinlik yok, garanti yok - asla. dünya hakkında sürpriz .
Ve Silver, olağandışı ve beklenmedik sürprizleri dışarıda bırakır. Bunları tahmin etmenin veya hesaplamanın hiçbir yolu yok. Silver, Trump'ın kazanması üzerine, 'Hayatımdaki en şok edici siyasi gelişme bu' dedi. Ancak hiç kimse aykırı değerleri tahmin edemez, bu yüzden Silver gibi biri biliyormuş gibi davranırsa, dikkatli olun. Spyros Makridakis, 1979'daki ünlü Precasting Accuracy of Forecasting: An Ampirical Investigation adlı makalesinde, basit vuruşların karmaşık olduğunu ve hareketli ortalamaların dolambaçlı ekonometrik rutinleri yendiğini gösterdi. Hareketli ortalamalar, Silver'ı bir hane adı yapan iki seçimi de tahmin edebilir miydi?
Bununla birlikte, Gümüş savunucular 2008 ve 2012'de 50'de 49'a ve 50'de 50'ye geri döndüler - 2016'yı görmezden geldiklerini söylüyorlar. Ancak 2008 ve 2012'de bunların yüzde kaçıydı? zor aramalar? Örneğin, California ne olursa olsun mavidir. Bu nedenle, kolay aramaları doğru yapan ve zor aramaları yapan stratejiye güvenmenin her zaman büyük bir riski vardır.
Bunlar üzerinde düşünülecek çok yeni tutarsızlıklar değil. Etkin piyasa teorisinin -dünyanın parasını yöneten stratejinin- sürpriz (yani siyah kuğular) için de bir çözümü yoktur. Silver, farklı bir disiplindeki muammayı basitçe gösteriyor, ancak aynı acil problemle. 2016 yazında, siyah kuğu konseptinin babası Nassim Taleb, Silver'ı kamusal alana ayrıntılı bir şekilde eleştirdi: @FiveThirtyEight bize nasıl tamamen olunacağına dair bir ders kitabı vakası gösteriyor. habersiz olasılık hakkında henüz bir iş yapmak.
Entelektüel kafes maçı: Nassim Taleb ve Nate Silver.
Tarafını dikkatli seç. Hayat ya da ölüm.
Michael Covel beş kitabın yazarıdır: uluslararası en çok satanlar dahil, Trend Takip ve onun araştırmacı anlatımı, Komple TurtleTrader . Michael aynı zamanda iTunes'da 5 milyon dinlenme ile 2. sıraya kadar yükselen yeraltı alternatif hiti Trend Follow Radio'nun arkasındaki ses.
